3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(2019

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发布时间:2019-11-30 17:27

前海开源中债 1-3 年国开行债券指数
            证券投资基金
              招募说明书




    基金管理人:前海开源基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
                                   重要提示



    本基金经 2019 年 4 月 2 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2019]549 号文注
册募集。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场
前景等作出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动
性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险以及本法律文件风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
    本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收
益特征。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息
披露文件。




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                                                                      招募说明书

                                  目     录
一、绪 言 .................................................................. 3
二、释 义 .................................................................. 4
三、基金管理人 ............................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................ 16
五、相关服务机构 .......................................................... 19
六、基金的募集 ............................................................ 21
七、基金合同的生效 ........................................................ 25
八、基金份额的申购与赎回 .................................................. 26
九、基金的投资 ............................................................ 36
十、基金的财产 ............................................................ 40
十一、基金资产的估值 ...................................................... 41
十二、基金的收益分配 ...................................................... 45
十三、基金的费用与税收 .................................................... 47
十四、基金的会计与审计 .................................................... 50
十五、基金的信息披露 ...................................................... 51
十六、风险揭示 ............................................................ 56
十七、基金的终止与清算 .................................................... 60
十八、基金合同的内容摘要 .................................................. 62
十九、基金托管协议的内容摘要............................................... 76
二十、对基金份额持有人的服务............................................... 91
二十一、其他应披露事项 .................................................... 93
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 94
二十三、备查文件 .......................................................... 95




                                        2
                                                                             招募说明书

                                      一、绪 言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
等有关法律法规的规定,以及《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
(以下简称基金合同)的约定编写。
    本招募说明书阐述了前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本
基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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                                                                             招募说明书

                                     二、释 义

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
    2、基金管理人:指前海开源基金管理有限公司
    3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司
    4、基金合同:指《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书或本招募说明书:指《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金份
额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日起实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日起实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《流动性风险管理规定》:指由中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
    14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
    16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

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                                                                       招募说明书
    18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国
境外的机构投资者
    20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外机构投资者
    21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
    24、销售机构:指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构
    25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为前海开源基金管理有限公司
或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
    28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结
余情况的账户
    29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
    32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日


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                                                                        招募说明书
    34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
    38、《业务规则》:指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金
管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
    39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
    40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
    41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
    42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
    43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
    44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
    45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10%
    46、元:指人民币元
    47、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其
他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
    49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
    52、基金份额的类别:指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将
基金份额分为不同的类别:A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代


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                                                                       招募说明书
码,并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
    53、A 类基金份额:指在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额
    54、C 类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,但从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额
    55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
    56、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
    57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
    58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    59、摆动定价机制:指当开放式基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额
净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减
少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待




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                                                                        招募说明书

                                  三、基金管理人

    (一)基金管理人概况
    1、名称:前海开源基金管理有限公司
    2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
    3、设立日期:2013 年 1 月 23 日
    4、法定代表人:王兆华
    5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号
    6、组织形式:有限责任公司
    7、办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
    8、电话:0755-88601888        传真:0755-83181169
    9、联系人:傅成斌
    10、注册资本:人民币 2 亿元
    11、存续期限:持续经营
    12、股权结构:开源证券股份有限公司出资 25%,北京市中盛金期投资管理有限公司出
资 25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限
合伙)出资 25%。
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事
长。
    龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香
港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联
席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合
公司(企业)投融资主席。2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行
主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
    王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,
国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副
总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司
联席董事长。
    朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑

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                                                                       招募说明书
工程部总经理、技术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华
泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员
会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,
现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。
    蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营
业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处
首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、
广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理
有限公司董事长。
    周芊先生,董事,北京大学 DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、
中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基金董事、
全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国
新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。
    范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北
京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
    周新生先生,独立董事,中国工业经济学会副会长,管理学博士学位,经济学教授。国
籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主
任、MBA 中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007 年 7
月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中共陕西省委政策研究室
特聘研究员。
    樊臻宏先生,独立董事,国籍:中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位。历任
ARGONAUT 资本管理公司(对冲基金)分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管
理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理;现任天
津汇通太和投资管理有限公司总经理。
    Terry Culver 先生,独立董事,硕士学历。国籍:美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理,联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家,哥伦比亚大学国际和公
共事务学院副院长等职务,现任美国数字金融集团-DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。
    Samuel T. Lundquist 先生,独立董事,本科学历。国籍:美国。在美国宾夕法尼亚大
学沃顿商学院先后工作 25 年,现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
    2、基金管理人监事会成员
    骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、
南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金
管理有限公司监事会主席。
    孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市公


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                                                                       招募说明书
安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部, 现
任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
    陆琦先生,监事,理学学士和工学硕士学位。国籍:中国。曾任职穆迪信息咨询有限公
司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部,2015 年 10 月加入前海开源基金,
担任金融工程部总监。
    傅智先生,监事,本科学历,注册会计师。国籍:中国。曾任职天健信德会计师事务所
审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监,现任前海开源基
金管理有限公司基金核算部总监。
    付海宁先生,监事,硕士学位。国籍:中国。曾任摩根士丹利商业分析师、美银美林分
析师、美国标准普尔资管投资助理、投资经理。2015 年 11 月起加入前海开源基金管理有限
公司,现担任投资副总监、基金经理。
    3、高级管理人员情况
    王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中
国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏
证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,
华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事
长。
    蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营
业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处
首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、
广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理
有限公司董事长。
    傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软
件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。
现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
    4、本基金拟任基金经理
    李炳智先生,金融学学士,国籍:中国。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,
中航证券投资经理助理、交易员。2016 年 6 月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海
开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经
理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
    5、投资决策委员会成员情况
    投资决策委员会荣誉主席朱永强、投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主
席曲扬,联席投资总监赵雪芹、丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王
霞、谢屹,投资决策委员会秘书肖立强。


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                                                                            招募说明书
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募
集、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度、半年度和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    12、中国证监会规定的其他职责。
    (四)基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信
息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
    2、基金管理人的禁止行为:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;


                                            11
                                                                        招募说明书

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (8)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场
秩序;
    (9)贬损同行,以提高自己;
    (10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (11)以不正当手段谋求业务发展;
    (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
    (13)其他法律、行政法规禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
    (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,
保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严
密、高效的内部控制体系。
    1、内部控制的总体目标
    (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
    (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
    (4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
    2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
    (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度



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                                                                      招募说明书

的有效执行。
    (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
    (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
    (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (6)适时性原则。内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、
经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修
改和完善。
    3、内部控制体系
    (1)内部控制制度体系
    公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度
构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项
规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资管理制
度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资
料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是在基本管
理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明;第
四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流
程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,每一层面的内
容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及
监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
    (2)内部控制组织架构
    1)董事会
    负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
    2)监察及风险控制委员会
    作为董事会下的专业委员会之一,监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文
件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每
一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
    3)督察长
    独立行使督察权利,直接对董事会负责;按季向监察及风险控制委员会提交风险管理报
告和风险管理建议。
    4)监察稽核部
    监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标,负责建



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                                                                      招募说明书

立和完善公司投资风险管理制度与流程。
    5)金融工程部
    金融工程部负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险管理工作,组织实
施公司投资风险管理与绩效分析工作,并确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
    6)业务部门
    风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责
履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监
控和降低风险。
    4、内部控制措施
    (1)授权制度
    公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行
各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业务和
管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内
进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。公司授权
要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时
修改或取消授权。
    (2)公司研究业务
    研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作
业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品
的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅
通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
    (3)基金投资业务
    基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决
策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考
核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险
评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资
管理业绩评价体系。
    (4)交易业务
    建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交易反
馈系统,完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,
确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时建立科
学的投资交易绩效评价体系。
    (5)基金会计核算
    公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系



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                                                                       招募说明书

统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的
估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和
业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
    (6)信息披露
    公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了
信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强
对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评
价,对存在的问题及时提出改进办法。
    (7)监察稽核
    公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和
董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情
况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控
制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
    公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明
确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
    监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使
公司各项经营管理活动的规范运行。
    公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制
度的,追究有关部门和人员的责任。
    5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    (2)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
    (3)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。




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                                                                          招募说明书



                                   四、基金托管人

    (一)基金托管人情况
    名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
    注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
    办公地址:上海市江宁路 168 号
    法定代表人:高建平
    成立时间:1988 年 8 月 22 日
    注册资本:207.74 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
    托管部门联系人:吴玉婷
    电话:021-52629999
    传真:021-62159217
    (二)发展概况及财务状况
    兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。
    开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.71
万亿元,实现营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元。
    (三)托管业务部的部门设置及员工情况
    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、
产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人, 业
务岗位人员均具有基金从业资格。
    (四)基金托管业务经营情况
    兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:
证监基金字[2005]74 号。截至 2018 年 12 月 31 日,本行共托管证券投资基金 248 只,托管
基金的基金资产净值合计 8964.38 亿元,基金份额合计 8923.86 亿份。
    (五)基金托管人的内部风险控制制度说明
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真
实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

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                                                                      招募说明书
    2、内部控制组织架构
    兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核
监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和
监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的
内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施
具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过
程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责
范围内的风险负责。
    (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权
威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
    (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建
立不同岗位之间的制衡体系。
    (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性
和操作性。
    (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行
政、研发和营销等部门严格分离。
    (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,
内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行
相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权
力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;
    (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全
与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务
时,做到先期完成相关制度建设;
    (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。
    (六)内部控制制度及措施
    1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人
员行为规范等一系列规章制度。
    2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
    3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险
控制措施。
    4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。


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                                                                         招募说明书
    5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并
签订承诺书。
    6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保
证业务不中断。
    (七)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办
法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限
制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、
申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
    基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国
证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金
合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报
告。




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                                                                        招募说明书

                                五、相关服务机构

    (一)基金份额销售机构
   1、直销机构
   (1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
   办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层
   法定代表人:王兆华
   联系人:谢燕婷
   电话:(0755)83181190
   传真:(0755)83180622
   (2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易
   客户服务电话:4001-666-998
   网址:
   微信公众号:qhkyfund
   2、其他销售机构:
   各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构
的相关公告。
    (二)登记机构
   名称:前海开源基金管理有限公司
   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
   办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
   法定代表人:王兆华
   联系人:罗炜
   电话:(0755)83181579
   传真:(0755)83181121
    (三)出具法律意见书的律师事务所
   名称:上海源泰律师事务所
   注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
   办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
   负责人:廖海
   经办律师:刘佳、刘翠
   电话:021-51150298

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                                                                         招募说明书
     传真:021-51150398
     (四)会计师事务所和经办注册会计师
     本基金的法定验资机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
     注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
     办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
     法定代表人:杨剑涛
     联系人:郭红霞
     经办会计师:张富根、郭红霞
     电话:(010)88095588
     传真:(010)88091199
     本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
     会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01

     办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼
     首席合伙人:李丹
     联系人:陈熹
     经办会计师:薛竞、陈熹
     电话:(021)23238888
     传真:(021)23238800




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                                                                        招募说明书

                                六、基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中
国证监会 2019 年 4 月 2 日证监许可[2019]549 号文注册募集。除法律、行政法规或中国证
监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。
    具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准,请投资人就发售和购买事宜仔细阅读
本基金的基金份额发售公告。
   (一) 基金运作方式和类别
    契约型开放式,债券型证券投资基金。
   (二) 基金的存续期限
    不定期。
   (三) 募集方式及场所
   通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。
基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并另行公告。
   (四) 募集期限
    自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销
售机构相关公告。
   (五) 募集对象
    本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投
资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资人。
   (六) 募集上限
    本基金首次募集不设目标上限。
   (七) 基金份额的类别、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式
    1、基金份额的类别:本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购
费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。A 类、C 类
基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
    根据基金销售情况,基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及不损害已有基
金份额持有人权益的情况下,在履行适当的程序后,可以增加新的基金份额类别、或者停止
现有基金份额类别的销售等,无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及
时公告并报中国证监会备案。
    投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互
转换。

                                         21
                                                                        招募说明书
    2、基金份额发售面值:本基金 A 类、C 类基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
    3、认购费率
    (1)本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费用,认购费率最高不超过 0.40%,且随
认购金额的增加而递减,如下表所示:

               A 类基金份额认购金额 M(元)           A 类基金份额
                      (含认购费)                     认购费率
                        M <100 万                        0.40%
                   100 万 ≤ M <300 万                   0.25%

                   300 万 ≤ M <500 万                   0.10%
                      M ≥500 万                    每笔 1,000 元
    A 类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
募集期间发生的各项费用,不足部分在基金管理人的运营成本中列支,投资人重复认购,须
按每次认购所对应的费率档次分别计费。
    (2)对于认购本基金 C 类基金份额的投资人,认购费率为零。
    4、认购份额的计算
    (1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和
净认购金额。
    当投资人选择认购 A 类基金份额且认购费用适用比例费率时,其认购份额的计算公式
为:
    净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)
    认购费用 = 认购金额-净认购金额
    认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
    当投资人选择认购 A 类基金份额且认购费用适用固定金额时,其认购份额的计算公式
为:
    净认购金额 = 认购金额-固定金额
    认购费用=固定金额
    认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
    当投资人选择认购 C 类基金份额时,不收取认购费,其认购份额的计算公式为:
    认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
    举例一:某投资人在某销售机构的销售网点投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,该
笔认购产生利息 100 元,对应认购费率为 0.40%,则其可得到的认购份额为:
    净认购金额=100,000/(1+0.40%)=99,601.59 元
    认购费用=100,000-99,601.59=398.41 元
    认购份额=(99,601.59+100)/1.00=99,701.59 份


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                                                                          招募说明书
    即,某投资人在某销售机构的销售网点投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额,该笔认
购产生利息 100 元,则其可得到 99,701.59 份 A 类基金份额。
    举例二:某投资人在某销售机构的销售网点投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,该
笔认购产生利息 100 元,对应认购费率为 0%,则其可得到的认购份额为:
    认购份额=(100,000+100)/1.00=100,100.00 份
    即,某投资人在某销售机构的销售网点投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,该笔认
购产生利息 100 元,则其可得到 100,100.00 份 C 类基金份额。
    (2)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后
两位以后的部分四舍五入,涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的
部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    (3)有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金
份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
   (八) 投资人对基金份额的认购
    1、认购时间安排
    投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间
详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。
    2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
    投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或
各销售机构相关业务办理规则。
    3、认购的方式及确认
    (1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
    (2)投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
    (3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购网点或以销
售机构规定的其他方式查询认购申请的受理情况。
    (4)销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    4、认购的限额
    (1)在基金募集期内,投资人通过基金管理人的直销柜台首次认购本基金 A 类和 C 类
基金份额的单笔最低限额为人民币 10 万元(含认购费),追加认购本基金 A 类和 C 类基金份
额的最低金额为人民币 10 万元(含认购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和
其他销售机构首次认购本基金 A 类和 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元(含认购
费),追加认购本基金 A 类和 C 类基金份额的最低金额为人民币 10 元(含认购费)。各销售
机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。


                                          23
                                                                      招募说明书
    (2)本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制,单一投资者持有本基金
份额集中度不得达到或者超过 50%,对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者
超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申
请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准,但法律法规、中国证
监会另有规定或基金合同另有约定的除外。
   (九) 募集资金的存放
    基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。




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                                                                         招募说明书

                              七、基金合同的生效

    (一)基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或者基金
管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构
验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
    (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




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                                                                        招募说明书

                           八、基金份额的申购与赎回

    (一)申购和赎回场所
    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎
回。
    若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或电子等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
    (二)申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
    (三)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算;
    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
    5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时,如果发生

                                         26
                                                                          招募说明书
申购、赎回损害基金份额持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基
金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
    遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    4、基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人
应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    (五)申购和赎回的限制
    1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会另有
规定或基金合同另有约定的除外。
    2、投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金 A 类和 C 类基金份额的单笔最低
限额为人民币 10 万元(含申购费),追加申购本基金 A 类和 C 类基金份额的最低金额为人民
币 10 万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申


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                                                                          招募说明书
购本基金 A 类和 C 类基金份额的单笔最低限额为人民币 10 元(含申购费),追加申购本基金
A 类和 C 类基金份额的最低金额为人民币 10 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及
交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
    3、投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,
但每笔最低赎回份额不得低于 10 份;各类基金份额的账户最低余额为 10 份基金份额,若某
笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足 10 份时,该笔赎回业
务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制
赎回。
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
    5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。
    (六)申购和赎回的价格、费用及其用途
    1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小
数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值
在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算
或公告。
    2、申购费率
    (1)对于本基金 A 类基金份额,投资人在申购时需交纳前端申购费,申购费率最高不
超过 0.50%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

         A 类基金份额申购金额 M(元)                A 类基金份额
                (含申购费)                           申购费率
                  M <100 万                             0.50%
             100 万≤ M <300 万                         0.30%
             300 万 ≤ M <500 万                        0.15%
                 M ≥500 万                        每笔 1,000 元
    本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如

果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

    A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,

主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。


                                           28
                                                                          招募说明书
    (2)对于申购本基金 C 类基金份额的投资人,申购费率为零。

   3、申购份额的计算及余额的处理方式

    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

    (1)当投资人选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下:

    1)A 类基金份额的申购费率适用比例费率时:

    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

    申购费用=申购金额-净申购金额

    申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值

    2)A 类基金份额的申购费率适用固定金额时:
    净申购金额=申购金额-固定金额
    申购费用=固定金额
    申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
    (2)当投资人选择申购 C 类基金份额时,不收取申购费,申购份额的计算方法如下:
    申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值
    申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
    举例三:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费率为 0.50%,假
设申购当日该类基金份额的基金份额净值为 1.0170 元,则可得到的申购份额为:
    净申购金额=100,000/(1+0.50%)=99,502.49 元
    申购费用=100,000-99,502.49=497.51 元
    申购份额=99,502.49/1.0170=97,839.22 份
    即:投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额的基金
份额净值为 1.0170 元,则其可得到 97,839.22 份 A 类基金份额。
    举例四:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额
的基金份额净值为 1.0170 元,则其可得到的申购份额为:
    申购份额=100,000/1.0170=98,328.42 元
    即:投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的基金
份额净值为 1.0170 元,则其可得到 98,328.42 份 C 类基金份额。
    4、赎回费率
    (1)本基金A类基金份额赎回费率随持续持有时间增加而递减,具体如下表所示:

                                   A 类基金份额

               持有时间 D(天)                      赎回费率


                                          29
                                                                         招募说明书

                     D<7                              1.50%
                   7≤D<30                            0.10%
                    D≥30                              0%
    投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。A 类基金份额的赎回费由赎回 A 类
基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 A 类基金份额时收取。对持续持有
期少于 7 日的 A 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于
7 日少于 30 日的 A 类基金份额持有人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产,其余未计入基
金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
    (2)本基金 C 类基金份额赎回费率随持续持有时间增加而递减,具体如下表所示:

                                   C 类基金份额

               持有时间 D(天)                     赎回费率

                     D<7                             1.50%
                   7≤D<30                           0.10%
                    D≥30                              0%
    投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。C 类基金份额的赎回费由赎回 C 类
基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有
期少于 7 日的 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于
7 日少于 30 日的 C 类基金份额持有人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产,其余未计入基
金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
    5、赎回金额的计算及处理方式
    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回金额的计算方式相同,按照各自对应的当日
该类基金份额净值和赎回费率计算,赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算
方式如下:
    赎回总金额=赎回份额赎回当日该类基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额赎回费率
    赎回金额=赎回总金额赎回费用
    赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
    举例五:某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有时间为 10 天,对应的赎回费
率为 0.10%,假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0880 元,则其可得到的赎回
金额为:
    赎回总金额=10,000×1.0880=10,880.00 元
    赎回费用=10,880.00×0.10%=10.88 元
    赎回金额=10,880.00-10.88=10,869.12 元

                                          30
                                                                          招募说明书
    即:投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有期限为 10 天,假设赎回当日 A 类基
金份额的基金份额净值是 1.0880 元,则其可得到的赎回金额为 10,869.12 元。
    6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门
要求履行必要手续后,基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。
    8、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,
以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。
    (七)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无
法办理申购业务。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金
份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
    7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
    8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人
的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基
金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    (八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:


                                          31
                                                                       招募说明书
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无
法办理赎回业务。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
    6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管
理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能
足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付
部分可延期支付,并以受理赎回申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现
上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎
回业务的办理并公告。
    (九)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办
理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受
理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,


                                           32
                                                                          招募说明书
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。
    若基金发生巨额赎回,在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 10%的赎回申请(“大
额赎回申请人”)情形下,基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理,即按照
保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,基金管理人可以优先确认小额赎回
申请人的赎回申请,具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,则基金管理
人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申
请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申
请延期办理;如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申
请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。未被
确认的赎回申请,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当
对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过
20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日
内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
    (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应当按规定向中国证监会备案,并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。
    3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信
息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新
开放的公告。

    (十一)基金转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人


                                         33
                                                                      招募说明书

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

    (十二)基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国

家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依

法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进

行处理。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

    (十三)基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

    (十四)定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

    (十五)基金份额的冻结、解冻和质押

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分

产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有

规定的除外。

    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人

将制定和实施相应的业务规则。

    (十六)基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行基金份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过

                                         34
                                                                      招募说明书

户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。




                                        35
                                                                      招募说明书

                               九、基金的投资

    (一)投资目标
    本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误
差最小化。
    (二)投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款
(包括协议存款、同业存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日终现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的
比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
    (三)投资策略
    本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
    在正常市场情况下,本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。
    1、资产配置策略
    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券和备选成份
券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方
法,主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资
可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债
券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券进行投资,并对投资组合进行优化调整,力争实
现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。
    2、债券投资策略


                                           36
                                                                         招募说明书
    本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小
化的前提下,本基金将采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降
低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。
    (四)投资决策依据及程序
    1、决策依据
    以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持
有人利益作为最高准则。
    2、决策程序
    (1)投资决策委员会制定整体投资战略。
    (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建投资标的备选库、精选库,
对拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供投资决策支持。
    (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合,交由交易部执
行。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金
合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小
组的建议等。
    (4)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
    (5)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交
综合评估意见和改进方案。
    (6)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重
点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市
场风险和流动性风险。
    (五)标的指数与业绩比较基准
    本基金的标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。
    中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成份券包括国家开发银
行在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年(包含 0.5 年和 3 年)的政策性银行债。
    本基金的业绩比较基准为:中债-1-3 年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期
存款利率(税后)×5%。
    如果指数提供商变更或者指数提供商停止编制上述标的指数,或者上述标的指数由其它
指数代替,或者因客观原因等导致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护基金份额持有
人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、基金名称与业绩比较基准。
    若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资策略等实质性
变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)召开基金份额持有人大
会,履行适当程序并及时在指定媒介上刊登公告。若变更标的指数及业绩比较基准对基金投
资无实质性影响(包括但不限于指数提供商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有

                                          37
                                                                       招募说明书
人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介
上公告。
    (六)风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收
益特征。
  (七)投资限制
  1、组合限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券和备选
成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;
  (2)本基金每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
  (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
  (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (6)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
  (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
   除上述第(2)、(4)、(5)条规定以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。
  2、禁止行为
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;

  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

                                           38
                                                                       招募说明书
  (3)从事承担无限责任的投资;

  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范

利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须

事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事

会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

事项进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在基金管理人履行适当程序
后,本基金可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为准,但须提前公告。
   (八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人
    的利益;
    2、有利于基金财产的安全与增值;
    3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。




                                          39
                                                                        招募说明书

                                 十、基金的财产

    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资
产的价值总和。
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四)基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




                                         40
                                                                       招募说明书

                             十一、基金资产的估值

    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    (三)估值原则
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察
输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以
使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价
值。
    (四)估值方法
    1、交易所市场交易的固定收益品种的估值。对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权
固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;对在交易所上市
交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值
净价或推荐估值净价估值。
    2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相

                                        41
                                                                         招募说明书
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    (五)估值程序
    1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
    (六)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当本基金 A 类或 C 类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该


                                           42
                                                                       招募说明书
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成基金份额持有人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:


                                         43
                                                                       招募说明书
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通
报基金托管人并报中国证监会备案。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做
法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人与基金托管人应本着平等
和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
    (七)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,应当暂停基金估
值;
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (八)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
    (九)特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份
额净值错误处理。
    由于交易所、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策
变更、市场规则变更,或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。




                                         44
                                                                       招募说明书

                             十二、基金的收益分配

    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收
益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配;
    2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
    3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息
日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
    4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额
持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不
同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按规定在指定媒介公告
并报中国证监会备案。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15 个工作日。
    (六)基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

                                           45
                                                                      招募说明书
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》
执行。




                                        46
                                                                       招募说明书

                            十三、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、销售服务费;
    4、基金标的指数许可使用费;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    7、基金份额持有人大会费用;
    8、基金的证券交易费用;
    9、基金的银行汇划费用;
    10、账户开户费用、账户维护费用;
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据,按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
    H=E×0.05%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人根据与基金管理人
核对一致的财务数据,按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、基金的销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

                                         47
                                                                         招募说明书
    销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.10% ÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,按照协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性
划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。
    4、基金标的指数许可使用费
    本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下,指数许可使用费按
前一日的基金资产净值所适用的年度费率计提。指数许可使用费每日计算,逐日累计。
             基金资产平均净值                    季度费率          年度费率

10 亿元人民币以下(不包括 10 亿元人民币整)        1bp                  4bp


10 亿元-20 亿元人民币之间(包括 10 亿元人民
                                                  0.75bp                3bp
       币整,不包括 20 亿元人民币整)


 20 亿元人民币以上(包括 20 亿元人民币整)       0.625bp               2.5bp

    注: 1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
    计算方法如下:
    H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/当年天数
    H 为每日应计提的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算;基金成立的首个季度费用
按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。
    指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托管人发送划付指
令,经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
    若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支付方式另有
约定的,从其最新约定。如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、
费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费
用。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法,此项调整无
需召开基金份额持有人大会审议。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按


                                          48
                                                                      招募说明书
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行必要的程序后,调整基金
管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的
费率实施日前在指定媒介刊登公告。
    (五)基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。




                                        49
                                                                          招募说明书

                            十四、基金的会计与审计

    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面或
双方约定的其他方式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                          50
                                                                         招募说明书

                               十五、基金的信息披露

    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、
登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募
说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告
的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关
更新内容提供书面说明。

                                         51
                                                                         招募说明书
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
    4、基金资产净值、各类基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净
值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额
净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额净
值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。
    5、各类基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或
者复制前述信息资料。
    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正
文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度
报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将
季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。


                                           52
                                                                       招募说明书
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
    基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风
险分析等。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的
特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    7、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,予以公告,并
在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构
备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
    (1)基金份额持有人大会的召开;
    (2)终止《基金合同》;
    (3)转换基金运作方式;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    (7)基金募集期延长;
    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管部门负责人发生变动;
    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十;
    (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    (14)重大关联交易事项;
    (15)基金收益分配事项;
    (16)管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    (17)任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
    (18)基金改聘会计师事务所;
    (19)变更基金销售机构;

                                           53
                                                                      招募说明书
    (20)更换基金登记机构;
    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
    (27)基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;
    (28)调整基金份额类别设置;
    (29)中国证监会规定的其他事项。
    8、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    9、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
    10、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露
事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报
告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出
具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,


                                           54
                                                                      招募说明书
供公众查阅、复制。
   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、
复制。
    (八)暂停或延迟信息披露的情形
   当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:
   1、不可抗力;
   2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
   3、发生暂停估值的情形时,可暂停或延迟披露基金估值相关信息;
   4、法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。




                                        55
                                                                      招募说明书



                                  十六、风险揭示

    本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风
险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险以及本法律文件风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不一致的风险等。
    (一)市场风险
    基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交
易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的
风险因素包括:
    1、政策风险
    因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场
价格波动,影响基金收益而产生风险。
    2、经济周期风险
    随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水
平也会随之变化,从而产生风险。
    3、利率风险
    金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格
和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平可能会受到利率变
化的影响。
    4、通货膨胀风险
    基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的
收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
    5、债券收益率曲线变动的风险
    债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并
不能充分反映这一风险的存在。
    6、再投资风险
    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的
价格风险互为消长。
    (二)信用风险
    基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息
等情况,从而导致基金资产损失。
    (三)管理风险
    基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和
对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人的投

                                         56
                                                                        招募说明书
资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规性风险,
以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
    (四)流动性风险
    1、我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的债
券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本
增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风
险。
    为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上,通过一系
列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避免此
类风险。
    2、本基金主要的流动性风险管理方法说明
    (1)基金申购、赎回安排
    在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理控制基金份
额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构
成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购
比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制,切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
    (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金拟投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易
场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金所跟踪的标的指数是中债
-1-3 年国开行债券指数,投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%,在个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流
动性风险适中。
    (3)巨额赎回情况下的流动性风险管理措施
    在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎
回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个
开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人可以实施延期办理赎
回申请的措施。具体内容详见本招募说明书第八章。
    (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金管理人经
与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约
定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特定情形下基金
管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申请;2)暂停接
受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费,本基金对持续持有期少于 7 日的


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                                                                       招募说明书
投资者收取不低于 1.5%的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,
经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值;6)摆动定价机制。
    当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,包括但
不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于7日会
产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
    (五)操作和技术风险
    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
    此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正
常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托
管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
    (六)合规性风险
    指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
    (七)本基金特有的风险
    本基金通过被动式指数化投资以实现对标的指数的跟踪,但由于基金费用、交易成本、
指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数
收益率存在偏离。
    作为一只债券指数型基金,本基金特有的风险主要表现在以下几方面:
    1、标的指数相关风险
    (1)标的指数计算出错的风险
    标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现的差异,因标
的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增
加跟踪误差,影响投资收益。
    (2)标的指数波动的风险
    标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因
素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    (3)标的指数变更的风险
    根据基金合同的约定,如果指数提供商变更或者指数提供商停止编制标的指数,或者标
的指数由其它指数代替,或者因客观原因等导致指数无法编制,本基金管理人可以依据维护
基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、基金名称与业
绩比较基准。届时基金的投资组合将随之调整,基金的风险收益特征将与新标的指数一致,
投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    2、基金跟踪偏离风险


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                                                                      招募说明书
    基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产
生差异,主要影响因素可能包括:
    (1)本基金采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动
性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的
资产组合。基金投资组合与标的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与标
的指数收益率产生偏离;
    (2)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差
异,而且会产生相应的交易成本;
    (3)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等,
可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离;
    (4)基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求,当债券市场流动性不足
时,或受银行间债券市场债券交易起点的限制,本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风
险;
    (5)在本基金实行指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的
技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。
    3、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份券的平均回报率与整个债券市场
的平均回报率可能存在偏离。
    (八)其他风险
    1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善
而产生的风险;
    2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
    3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资
产损失;
    4、其他意外导致的风险。
    (九) 本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普
遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构
(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销
售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的
表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品
风险之间的匹配检验。




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                                                                         招募说明书

                            十七、基金的终止与清算

    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报
中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
    (二)基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    5、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。

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                                                                      招募说明书
    6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存

   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。




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                                                                        招募说明书

                            十八、基金合同的内容摘要



    (一)基金合同当事人的权利、义务

    1、基金份额持有人的权利与义务

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不

限于:

    1)分享基金财产收益;

    2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

    4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;

    5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使

表决权;

    6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    7)监督基金管理人的投资运作;

    8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或

仲裁;

    9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不

限于:

    1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书(更新)等信息披露文件;

    2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做

出投资决策,自行承担投资风险;

    3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

    5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;


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                                                                        招募说明书
    6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    2、基金管理人的权利与义务

    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    1)依法募集资金;

    2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

产;

    3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

    4)销售基金份额;

    5)按照规定召集基金份额持有人大会;

    6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

    7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金

合同》规定的费用;

    10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;

    12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利益行使因基金

财产投资于证券所产生的权利;

    13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为;

    15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部

机构;

    16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管等业务的规则;

    17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

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                                                                         招募说明书
    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2)办理基金备案手续;

    3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

    6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7)依法接受基金托管人的监督;

    8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

    9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机

构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

    13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收

益;

    14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以

上;

    17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能

够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理

                                           64
                                                                        招募说明书
成本的条件下得到有关资料的复印件;

    18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

    20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当

承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反

《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

    23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30

日内退还基金认购人;

    25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26)建立并保存基金份额持有人名册;

    27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    3、基金托管人的权利与义务

    (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

    2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

    3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国

家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

    4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理

证券交易资金清算;

    5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

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                                                                         招募说明书
    2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产

的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所

托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资

金划拨、账册记录等方面相互独立;

    4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》及

《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向监管机构、司法机关及审

计、法律等外部专业顾问提供的除外;

    8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在

各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人

有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当

的措施;

    11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

    12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

    13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基

金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16)按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;

    17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机

构,并通知基金管理人;

    19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔

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                                                                      招募说明书
偿责任不因其退任而免除;

    20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理

人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的

投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。

    本基金份额持有人大会不设日常机构。

    1、召开事由

    (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、

中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

    1)终止《基金合同》;

    2)更换基金管理人;

    3)更换基金托管人;

    4)转换基金运作方式;

    5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;

    6)变更基金类别;

    7)本基金与其他基金的合并;

    8)变更基金投资目标、范围或策略;

    9)变更基金份额持有人大会程序;

    10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基

金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大

会;

    12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

事项。

    (2)在不违背法律法规规定和《基金合同》的约定,以及对现有基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

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                                                                       招募说明书
基金份额持有人大会:

    1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式;

    3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易

过户、转托管等业务规则;

    6)基金推出新业务或服务;

    7)增加或减少基金份额类别,或调整基金份额分类办法及规则;

    8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    2、会议召集人及召集方式

    (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人

召集。

    (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面

提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理

人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金

份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面

提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60

日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有

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                                                                        招募说明书
人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干

扰。

    (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金

份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点;

    5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    7)召集人需要通知的其他事项。

    (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本

次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

    (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的

计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意

见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管

人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见

的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    4、基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许的

其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额

持有人行使投票权提供便利。

    (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

    1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

                                          69
                                                                       招募说明书
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份

额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有

效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额

持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大

会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本

基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明

的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示

性公告;

    2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理

人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为

召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有

人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

    3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见基金份额持有人持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的

50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原

定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

    4)上述第3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的

代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基

金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的

规定,并与基金登记机构记录相符。

    (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经基金份额持有人大会会议通知载明,基

金份额持有人也可以选择网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式

授权他人代为出席会议并表决,为此,基金份额持有人需在会议通知载明的期限内,以会议

通知载明的有效方式向会议召集人提交相应有效的表决票或授权委托书。在会议召开方式

                                         70
                                                                      招募说明书
上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份

额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

    5、议事内容与程序

    (1)议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    (2)议事程序

    1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金

份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

    2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    6、表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%

以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项

均以一般决议的方式通过。

                                        71
                                                                       招募说明书
    (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的

三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合

同》另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

与其他基金合并,应以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证

明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表

面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表

决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

    7、计票

    (1)现场开会

    1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议

开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结

果。

    3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣

布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一

次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

                                         72
                                                                      招募说明书
    8、生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

    9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,

凡是直接引用法律法规、监管规则的部分,如将来法律法规、监管规则修改导致相关内容被

取消或变更的或法律法规、监管规则增加新的持有人大会机制的,基金管理人与基金托管人

协商一致并履行适当程序后,可对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持

有人大会审议。

    (三)基金合同变更、终止与基金财产的清算

    1、《基金合同》的变更

    (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

    (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,并自

决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

    2、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

    (1)基金份额持有人大会决定终止的;

    (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    (3)《基金合同》约定的其他情形;

    (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    3、基金财产的清算

    (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算

                                          73
                                                                      招募说明书
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具

有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清

算小组可以聘用必要的工作人员。

    (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、

勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    (5)基金财产清算程序:

    1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    3)对基金财产进行估值和变现;

    4)制作清算报告;

    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书;

    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    7)对基金剩余财产进行分配。

    (6)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    4、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    5、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    6、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    7、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

                                           74
                                                                      招募说明书
    (四)争议的处理和适用的法律

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据

该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为上海市,仲裁裁决是终局的,并对各方当

事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾地区法律)管辖。

    (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




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                                                                         招募说明书



                          十九、基金托管协议的内容摘要



    (一)基金托管协议当事人
    1、基金管理人:前海开源基金管理有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
    办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼
    法定代表人:王兆华
    成立日期:2013 年 1 月 23 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:人民币 2 亿元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
他业务
    2、基金托管人:兴业银行股份有限公司
    住所:福建省福州市湖东路 154 号
    法定代表人:高建平
    成立时间:1988 年 8 月 22 日
    基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:207.74 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以外的有价证券;资产托管业务;从事
同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业
务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
    电话: 021-62677777
    传真: 021-62159217
    (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


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                                                                       招募说明书
    1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范
围、投资对象进行监督。
    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款
(包括协议存款、同业存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标
的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;每个交易日终现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的
比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
    (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例
进行监督:
    按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资组合比例应符合以下规定:
    1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中标的指数成份券和备选
成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;
    2)本基金每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
    4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
    6)本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第 2)、4)、5)条规定以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当


                                           77
                                                                       招募说明书
在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告。
    (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对下述基金投资禁
止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
    1)承销证券;
    2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事
会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
    如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在基金管理人履行适当程序
后,本基金可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为准,但须提前公告。
    2、根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相
互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司名单及
有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、
完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,
并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方于
2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交易名
单开始生效。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。
    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎


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                                                                         招募说明书
重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如基金管
理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的,视为基金管
理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方
式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协
议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人
协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金
托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对
手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本
基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人
没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可
的其他方式提醒基金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担
由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或
造成基金资产损失的,基金托管人应承担相应责任。
    4、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业
务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构
签订相关书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与
核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行
托管职责。
    基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》
等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
    基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合
条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托
管人提供存款银行名单的,视为基金管理人认可所有银行。
    基金托管人不对定期存款提前支取的损失承担责任。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各
类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、


                                         79
                                                                         招募说明书
基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应
在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解
释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能
切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应承担相应责任。
    7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,
或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协
议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
    8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方认可的其他方式通知基
金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。
    9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基
金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对
方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
    根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职
责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资
金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基
金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函,说明违规原因及
纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行
复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基
金因此所遭受的损失。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构,同时通知基金托管人限期纠正。


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                                                                         招募说明书
    基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核
查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
    基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的,基金管理人应报告中国证监会。
    (四)基金财产保管
    1、基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户、独立核算,与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
    (5)对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责
与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,
基金托管人应及时通知并有义务配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,
但基金托管人对此不承担相应责任。
    (6)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基
金财产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益,由于该等机构或该机构会员单
位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承
担责任。
    (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金
财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由
基金管理人开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份
额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或
2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定


                                         81
                                                                      招募说明书
办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。
    3、基金的银行账户的开立和管理
    (1)基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户,保管基金财产的银行存款。
该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产
在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的
开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托
管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要,为基金开立资金清算辅助账户,以办理相关
的资金汇划业务。
    (2)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进
行本基金业务以外的活动。
    (3)基金托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业
监督管理机构的其他规定。
    4、基金证券账户、证券交易资金账户及结算备付金账户的开设和管理
    (1)基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    (2)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    (3)基金托管人以基金托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳
分公司开立托管人结算备付金账户,用于所托管产品的证券资金清算。结算备付金、结算互
保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    (4)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任
何证券账户进行本基金业务以外的活动。
    (5)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和
运用由基金管理人负责。
    (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品
种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于
账户开立、使用的规定执行。
    5、定期存款账户
    基金财产投资定期存款的,基金管理人还需按照法规规定,与存款机构签订相关书面协
议。
    本基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴经


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                                                                        招募说明书
各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协
议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款:“存
款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书;本息到期归还或提前支
取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账号等),不得划入其他任何账户”。
如定期存款协议中未体现前述条款,基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得
存款证实书后,基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款
的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款,若产生息差(即本基
金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人
和基金托管人双方协商解决。
    6、债券托管账户的开立和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间债券市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,
并代表基金进行债券和资金的清算。
    7、其他账户的开设和管理
    (1)在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也
可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、或中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和
转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证
券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人
对基金托管人以外机构实际有效控制的实物证券不承担保管责任。
    9、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、
基金管理人保管,相关业务程序另有限制的除外。除本协议另有规定外,基金管理人代表基
金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本
的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并
在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的
合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后


                                         83
                                                                       招募说明书
15 年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。
    对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
    (五)基金资产净值计算和会计核算
    1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    基金管理人应于每个估值日对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》
及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管
理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的各类基
金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双
方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    2、基金资产估值方法
    (1)估值对象
    基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    (2)估值方法
    1)交易所市场交易的固定收益品种的估值。对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权
固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值;对在交易所上市
交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值
净价或推荐估值净价估值。
    2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
    3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性。
    6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新


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                                                                         招募说明书
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    (3)估值程序
    1)各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立
大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
    基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
    2)基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
    (4)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当本基金 A 类或 C 类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,
视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1)估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成基金份额持有人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,
因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利
的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2)估值错误处理原则
    ①估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及


                                           85
                                                                       招募说明书
时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责
任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未
更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保估值错误已得到更正。
    ②估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值
错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    ③因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任
方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付
的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当
得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加
上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    ④估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3)估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    ①查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值
错误的责任方;
    ②根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    ③根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失;
    ④根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行
更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    ①基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并
采取合理的措施防止损失进一步扩大;
    ②错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基
金托管人并报中国证监会备案;
    ③前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,
在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人与基金托管人应本着平等和保
护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
    (5)暂停估值的情形
    1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


                                         86
                                                                        招募说明书
    2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致后,应当暂停基金估
值;
    4)法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (6)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托
管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理
人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
    (7)特殊情形的处理
    1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为
基金份额净值错误处理。
    2)由于交易所、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计
政策变更、市场规则变更,或由于不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施消除或减轻由此造成的影响。
    3、基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行
核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理
人的处理方法为准。
    经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠
正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因
而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    4、基金定期报告的编制和复核
    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日
起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报
告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计
报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在


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                                                                         招募说明书
基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方
各自留存一份。
    基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
    基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    (六)基金份额持有人名册的保管
    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持
有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或
文档的形式。保管期限为 15 年,法律法规或监管机构另有规定的除外。
    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内
提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日等涉及
到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期
限为 15 年,法律法规或监管机构另有规定的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持
有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
    (七)争议解决方式
    双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。
除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律(为本托管协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区法律)管辖。


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                                                                       招募说明书
    (八)托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、托管协议的变更与终止
    (1)托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    (2)基金托管协议终止的情形
    发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止:
    1)《基金合同》终止;
    2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
    3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
    4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    2、基金财产的清算
    (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
    (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    (4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    (5)基金财产清算程序:
    1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    3)对基金财产进行估值和变现;
    4)制作清算报告;
    5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    7)对基金剩余财产进行分配。
    基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的,清算期限相应顺延。
    (6)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用


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                                                                      招募说明书
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (7)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    3、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    4、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。




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                                                                       招募说明书

                         二十、对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的客户服务。基金管理人将根据基金投资人的
需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    (一)短信、邮件信息发送服务

    基金管理人为基金投资人提供手机短信和电子邮件的信息定制服务,基金投资人可根据
需要,通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。

    1、手机短信服务可提供的定制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月
末账户余额等信息。

    2、电子邮件服务可提供的定制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月
末账户余额等信息。

    3、除发送基金投资人定制的上述信息外,基金管理人会不定期向留有手机号码和电子
邮箱地址的基金投资人发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接收到
该类信息,可通过基金管理人客服热线取消该项服务。

    4、手机短信依托于外部通讯服务商发送,电子邮件通过互联网进行信息传送,基金管
理人根据服务规则发送相关信息,但不对信息的送达做出承诺和保证。

    (二)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

    呼叫中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信
息查询。

    呼叫中心人工座席每个交易日(9:00-17:00)为基金投资人提供服务,客服热线服务
内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

    客服热线:4001-666-998

    (三)电子查询服务

    基金投资人可通过基金管理人电子查询系统(网上查询系统和微信查询系统)完成基金
账户的查询业务。

    官方网站:

    官方微信号:qhkyfund

    (四)投诉受理服务

    基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和
销售网点所提供的服务进行投诉。

    对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,


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                                                                      招募说明书
基金管理人承诺在 3 个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投
诉,基金管理人将在顺延到下 1 个工作日进行回复。

    客服邮箱:[email protected]

    (五)电子直销交易系统开户与交易服务

    基金投资人可以登录基金管理人电子直销交易系统(网上交易系统、微信交易系统与
APP 交易系统)进行开户与交易。适用业务范围包括:基金账户开户、认购、申购、赎回、
账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。电子直销交易业务规则以公告为准。

    (六)定期投资计划

    基金管理人将利用直销网点或其他销售网点为基金投资人提供定期投资的服务。通过定
期投资计划,基金投资人可以通过相关渠道,定期申购基金份额。定期投资计划业务规则以
公告为准。

    (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过以上方式联系基金
管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。




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                                                                           招募说明书

                            二十一、其他应披露事项

   本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。




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                                                                      招募说明书

                    二十二、招募说明书的存放及查阅方式

   本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的住所,投资人可
在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印
件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
   基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




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                                                                     招募说明书

                               二十三、备查文件

   (一)备查文件包括:
   1、中国证监会准予注册前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件
   2、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
   3、《前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
   4、法律意见书
   5、基金管理人业务资格批件、营业执照
   6、基金托管人业务资格批件、营业执照
   7、中国证监会要求的其他文件
   (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
   1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
   2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。




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(本页无正文,为前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书的签署页)




                                       签署人:前海开源基金管理有限公司(公章)



                                           签署日期:        年 月   日

基金公告 前海开源1-3年国开债A 007765 前海开源1
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